编辑：admin时间：2013-12-26 00:00:00 浏览次数：
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金融统计研究所个人简介
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姓名
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凌爱凡
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性别
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男
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出生年月
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职务/职称
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副院长/副教授
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学历/学位
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博士研究生
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博导�硕导
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硕导
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所学专业
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计算数学
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联系方式
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学术研究领域：
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金融优化与算法
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荣誉称号和社会团体兼职
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教 学 情 况
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科 研 情 况
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一．论文类
1. Journal Articles I: Financial Optimization and Portfolio
[1] Robust Portfolio Selection Involving Options under a "Marginal + Joint" Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393. 2012, (SCI),第一作者，(co-author: Xu Chengxian)
[2] 基于Google Trends注意力配置的金融传染问题，《管理科学学报》，第11期,2012,第一作者，(合作者: 杨晓光)
[3] 有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题，系统工程理论与实践，31 (1): 43-54. 2011，第一作者，(合作者: 吕江林)
[4] 具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择，控制与决策, 第4期,2011，第一作者，(合作者: 吕江林)
[5] 具有多元权值约束的鲁棒LPM 积极投资组合问题，《管理科学学报》,待发表，第一作者，(合作者: 杨晓光)
2．Journal Articles II: Algorithms Designs and Optimization
[1] A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,，European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531. (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian)
[2] A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008，220 (1-2)： 413–421. (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian).
[3] Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 独著，2009, LNCS 5573, pp. 219–230, (SCI)
[4] Approximation Algorithms for MAX RES CUT, 第一作者，Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010，vol.33（1-2）：357-374，EI：20102212969865, (co-author: Xu Chengxian)
[5] A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem, 第二作者，Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009（5）：781-785。(co-author: Li yu)
[6] A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 475018: 1-16, 2012, (SCI) 第一作者, co-author: Xu Chengxian)
[7] A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI) 第一作者，(co-author: Xu Chengxian)
3．Conference Articles
（1） 2009年6月11日，参加The 3rd Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications，简称COCOA’09），并宣读论文：Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation。2009年6月10日-12日，中国黄山，
（2）2011年3月25日，参加2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, 并宣读论文：Active Portfolio Management Problems with Multiple Weights Constraints，2011年3月25-28日， 中国 武汉。
(3) 2011年5月19日，参加2011 International Conference on Computer and Management (CAMAN 2011) , 并宣读论文：Tracking error portfolio problem with WCPLM1 and weights constraints，2011年 5月 19日-21日, 中国 武汉。
(4) 2011年10月14日，参加第九届金融系统工程和风险管理国际年会，并宣读论文：注意力配置、相依性与金融传染，此文获得该年会优秀论文奖。
二、课题
1. 作为负责人主持的重要科研项目：
[1] 国家自然科学基金青年基金项目：含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究，编号：71001045，执行时间：2011.1--2013.12.
[2] 第5批中国博士后特别资助项目：有限注意力配置与金融传染：理论与实证研究，编号：2012T0148，已完成
[3] 第48批中国博士后科学基金面上资助项目(二等)：极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究，编号：20100480491，已完成。
[4] 江西省教育厅科学项目：不确定环境下的投资组合优化问题研究，编号：GJJ10114. 已完成。
[5] 江西省自然科学基金青年项目：图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究，编号：20114BAB211008，执行时间：2012.1-2014.12.
[6] 第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划项目：极端环境和期权对冲约束下的鲁棒投资决策问题，执行时间：2011.5-2014.4.
2. 作为骨干成员参与的重要科研项目
[1] 国家自然科学基金面上项目：大规模最大割问题的连续化近似算法及推广，编号： 10671152，执行时间：200,7.1----2009.12，已完成。
[2] 国家自然科学基金面上项目：图最大化问题的近似算法及其在金融数据挖掘中的应用，编号：10971162，执行时间：2010.1---2012.12，已完成。
[3] 国家社科基金项目：当前国际金融危机：原因、对我国的影响与对策，（编号：08BJY145），已完成。
[4] 国家自然科学基金地区项目：基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究，编号：71161012，执行时间：2012.1—2015.12，
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获 奖 情 况
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江西省第十四次社会科学优秀成果奖二等奖，第二获奖者，2011年
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其它情况
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