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近日，我校统计与数据科学学院刘小惠教授与合作者Wei Long教授、杨炳铎教授及彭亮教授在统计学国际顶级期刊Journal of the American Statistical Association上发表了题为A Unified Inference for Predictive Quantile Regression的研究文章。我校统计与数据科学学院、财经数据科学重点实验室为第一联合单位。

文章基于数据分割技巧与随机加权自助法提出了一类新型针对分位数回归模型的一致(Unified)可预测检验方法，所提方法无需预知模型是否存在截距项并适用于具有不同持续性(Persistence)的预测变量，并基于蒙特卡洛随机模拟和实际数据分析同已有类似方法进行广泛对比，验证了所提方法在有限样本表现性能方面的优越性。

文章详见【阅读原文】

Abstract:

The asymptotic behavior of quantile regression inference becomes dramatically different when it involves a persistent predictor with zero or nonzero intercept. Distinguishing various properties of a predictor is empirically challenging. In this article, we develop a unified predictability test for quantile regression regardless of the presence of intercept and persistence of a predictor. The developed test is a novel combination of data splitting, weighted inference, and a random weighted bootstrap method. Monte Carlo simulations show that the new approach displays significantly better size and power performance than other competing methods in various scenarios, particularly when the predictive regressor contains a nonzero intercept. In an empirical application, we revisit the quantile predictability of the monthly S&P 500 returns between 1980 and 2019. Supplementary materials for this article are available online.

JASA是美国统计协会旗下出版的专业性统计期刊，是目前国际统计学界论文质量最高、覆盖领域最广的顶级学术期刊之一，先后发表过大量重要统计创新性成果，现为我校统计学方向国际著名权威A类列表的四本刊物之一。此次收录我院教师论文对于学院学术科研具有较强的激励和示范性作用。

统计与数据科学学院一直注重高层次人才的引育结合，特别关注青年教师的成长，努力引进国内外统计一流大师，倡导积极向上的科研氛围，助力学院师资的成长，院内学术氛围浓厚，教师间精诚团结。在科研贡献度方面，学院推动学科建设与服务地方高度融合、科研创新平台共建共享、科研协同攻坚和成果转化一体推进，学院聚焦服务国家脱贫攻坚战略，投身贫困退出核查等项目，获得国务院扶贫办及地方政府一致好评，权威主流媒体多次报道；在高端智库建设方面，打造重点智库平台，提升建言资政能力水平，加强智库人才交流，专注贫困测度、扶贫政策评价等相关理论和方法研究，团队成果产出成绩斐然，相关论文、课题为地方经济建设提供参考，一系列专项报告为决策提供重要依据并获领导肯定性批示。

刘小惠教授长期从事统计深度函数、时间序列分析、混合效应模型、高维低秩迹回归等领域的研究，在统计深度函数的计算和稳健性质推导、带有非平稳特性时间序列模型的一致(Unified)检验等方向上做出了原创性工作，在《中国科学数学》，《数学学报》，Journal of American Statistical Association, Journal of Econometrics、Journal of Business & Economic Statistics、Journal of Computational and Graphical Statistics、Journal of Statistical Software、Statistica Sinica、Oxford Bulletin of Economics and Statistics及Annals of Tourism Research等国内外期刊上发表录用相关学术论文60余篇。先后解决投影深度的精确计算、Tukey中位数有限样本崩溃点表达式的推导等公开问题，相关方面的成果得到过比利时科学院院士稳健统计领域国际知名专家Peter Rousseeuw教授、耶鲁大学著名计量经济学家Phillips, P. C. B.教授等同行学者论文的引用。近年来，也积极参与指导学院年轻教师、研究生学生工作，开展高维数据分析、数据融合等数据科学领域的研究，并一起在国内外权威A及权威B+等刊物上发表录用合作论文多篇。

阅读原文：

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.2023.2203354

（图文/万心玥 编辑/谢雨欣 审核/林阳 陶春海）