​​    6月20日上午10:00，受我院邀请，华中科技大学吴付科教授于北区综合楼414会议室开展了一场主题为“带有无限延迟与耦合片段过程的双时间尺度随机泛函微分方程”的学术讲座。本次讲座由统计与数据科学学院张华副院长主持，统计与数据科学学院部分师生参加了此次讲座。

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在本次讲座的开始时，吴教授首先提出应将双时间尺度的随机泛函微分方程看作是数学和随机过程的“深度融合”。双时间尺度的随机泛函微分方程是数学里一个很前沿的分支。它在生态系统动态模拟、金融市场建模等场景，肩负着精准刻画复杂系统的使命，是解析现实“多尺度动态”的数学利器。

随后，吴教授引入了在现实生活中存在一种特殊的情况——“过去影响现在”，即很多事情都不是马上就能看到结果的，过去发生的事情也会对现在和未来产生持续的影响。为了准确描述这种“过去影响现在”的情况，就需要用到一种特殊的数学工具，叫“无限延迟”。紧接着，吴教授进一步深入探讨了处理无限延迟的前沿方法，该方法结合了核函数、积分变换等巧妙的方法，让方程能够捕捉那些对当前状态持续产生影响的因素，为长期动态预测搭建了一座坚实的理论桥梁。而“耦合片段过程”则是一种化繁为简的智慧策略。当面对化工生产里“反应 - 分离”这类分段流程，或是金融市场“牛熊交替”等复杂波动，传统建模往往无从下手。但耦合片段过程不同，它先把系统拆解成一个个相互关联的子过程，然后再通过构建耦合机制，精准地刻画出这些子过程之间的交互作用。这样一来，那些传统建模方法难以处理的“分段复杂性”难题，就被轻松破解。

本次讲座最后，吴教授与学院师生积极互动交流，进行相关学术问题上的讨论，现场洋溢着极其浓厚的学术氛围，激发了大家对学术研究的浓厚兴趣与无限思考。

（文/张文豪 周寒玉    图/张文豪    编辑/李霏霏    审核/林阳 陶春海）