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学术研究领域：

金融工程与风险管理、金融统计与金融计量、金融经济学、数理金融。

荣誉称号和社会团体兼职：

江西省“赣鄱英才计划”人选

江西省高等学校“井冈学者”特聘教授

江西省骨干教师

江西财经大学“青年学科带头人”

中国数量经济学会理事

中国运筹学会企业运筹分会理事

中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事

讲授课程：

概率论与数理统计（本科）

金融数据分析（本科）

时间序列分析（硕士）

金融数据分析与方法（硕士）

金融风险管理（硕士）

金融时间序列分析（博士）

科研情况

主持科研项目

1. 国家自然科学基金（面上项目），编号：72571120，2026.01-2029.12，在研。

2. 江西省自然科学基金（重点项目），编号：20232ACB201006，2023.07-2027.06，在研。

3. 国家自然科学基金（面上项目），编号：71973056，2020.01-2023.12，已结题。

4. 国家自然科学基金（地区项目），编号：71561011，2016.01-2019.12，后评估优秀。

5. 国家自然科学基金（地区项目），编号：71161013，2012.01-2015.12，后评估优秀。

6. 教育部人文社科青年项目，编号：10YJC630203，2010.6-2012.12，已结题。

7. 中国博士后基金项目，编号：2012M511450，2012-2014，已结题。

8. 江西省教育厅科技项目，编号：GJJ09294，2009.1-2010.12，己结题。

9. 江西省高校人文社会科学研究项目，编号，GL1121，2011-2012，已结题。

10. 江西省教育厅科技项目，编号：GJJ14323，2014.01-2016.12，已结题。

11. 国家社科基金重大项目子课题负责人：项目编号：23&ZD120，2023.11-2027.11，在研。

论文发表

在国际主流经济金融期刊Journal of Banking and Finance，Journal of Business and Economic Statistics, Economic Theory, Pacific-Basin Finance Journal，International Review of Financial Analysis等及FMS高质量期刊《管理科学学报》《计量经济学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》《系统工程学报》《管理工程学报》《数理统计与管理》《系统科学与数学》等发表学术论文40余篇，出版学术专著3部。

[1] Sheng Jiiang, Yang Yanyan, Yang Jun. Optimal delegation contract with portfolio risk[J]. Journal of Banking and Finance, 2025,171,107357.

[2] 徐思，盛积良. 凸激励推高了资产价格与波动率吗？—基于投资者异质信念的视角[J]. 管理科学学报. 2025，28(8):175-190.

[3] Sheng Jiliang, Chen Lanxi, An Yunbi. CVaR-based Risk Parity Model with Machine Learning[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2025,93(10),102857.

[4] 盛积良, 陈兰兮, 曾燕, 周骐. 基于SLSTM的协方差预测及其在分层风险平价资产配置中的应用[J].计量经济学报. 2025，5(4)：1095-1120.

[5] Limin Wen, Junxue Li, Jiliang Sheng, Yi Zhang. Active portfolio management in the face of ESG uncertainty: An agile framework for adaptive investment strategies[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2025,75:102295.

[6] Sheng Jiiang, Yang Yanyan, Yang Jun, Wang Xiaoting. How can nonlinear benchmark in delegation contract affect asset price and price informativeness? [J]. Economic Theory, 2024,  78(4):1117–1168. 

[7] 盛积良，黄毅，李居超. 我国行业风险敞口与行业网络结构的相关性研究[J]. 中国管理科学, 2024,32(2):199-209.

[8] 盛积良, 陈兰兮, 温润林. 基于CVaR的风险平价投资策略及其应用[J]. 系统科学与数学, 2024,44(8):2257-2277.

[9] 吴志明，盛积良，刘元秀. 风险柔性约束下非对称过度自信的基金管理者激励研究[J]. 系统科学与数学,2024,44(6):1689-1708.

[10] 盛积良，吴志明，刘元秀.考虑投资者过程效用影响的投资组合模型[J]. 运筹与管理, 2024,33(3):191-197. 

[11] 盛积良，杨雁雁. 最低财富约束下隐性激励对机构最优投资策略的影响[J]. 系统工程学报, 2023,38(4):520-539.

[12] Sheng Jiliang, Xu Si, An Yunbi, Yang Jun. Dynamic asset pricing in delegated investment: An investigation from the perspective of heterogeneous beliefs of institutional and retail investors[J].Economic Modelling, Volume 107, February 2022, 105716, SSCI

[13] Sheng Jiliang, Xu Si, An Yunbi, Yang Jun. Dynamic portfolio strategy by loss-averse fund managers facing performance-induced fund flows[J]. International Review of Financial Analysis, Volume 73, January 2021, 101609.

[14] 盛积良, 徐思. 业绩-流动关系与预期收益率对基金动态投资策略的影响---基于损失厌恶型管理者的分析[J]. 系统工程理论与实践. 2021,42(6):1397-1411.

[15] 盛积良, 李妙, 欧阳道中. 委托组合投资管理中两类不对称对资产价格的影响[J]. 系统工程学报, 2020, 35(4):504-515.

[16] 盛积良, 欧阳道中.基于两步法带宽选择的金融时间序列长记忆参数估计[J]. 数理统计与管理, 2020,39(1):51-68.

[17] Sheng Jiliang, Wang Xiaoting, Yang Jun, Li Miao. Performance-Based Fee Contract and Risk-Taking Strategy in Asset Management Tournament[J]. Bulletin of Economic Research, 2019,71(3):388-403，SSCI.

[18] Yi He, Yanxi Hou, Liang Peng, Jiliang Sheng. Statistical Inference for a Relative Risk Measure[J]. Journal of Business and Economic Statistics. 2019,37(2):301-311.

[19] 王健，盛积良，庄新田.基金销售市场双边道德风险、理财经理过度自信与投资者利益保护[J].管理工程学报, 2016,30(2):133-141.

[20] Sheng Jiliang, Jian Wang, Yang Jun, Wang Xiaoting. Asymmetric contracts, cash flows and risk taking of mutual funds[J]. Economic Modelling,2014,38:435-442.SSCI

[21] Jian Wang,  Xintian Zhuang, Yang Jun, Sheng Jiliang.The effects of optimism bias in teams[J].Applied Economics,2014,46: 3980-3994. SSCI

[22] Jian Wang, Sheng Jiliang, Yang Jun. Optimism bias and incentive contracts in portfolio delegations[J]. Economic Modelling, 2013,33,493-499.SSCI

[23] Sheng Jiliang, Yang Jun. Incentive contract in delegated portfolio management under VaR constraint[J].Economic Modelling, 2012,29(5):1679-1685. SSCI

[24] 盛积良，马永开. 总风险约束的委托投资组合管理激励契约[J]. 系统工程理论与实践. 2012, 32(3):589-596.

[25] Sheng Jiliang, Yang Jun. Market power and optimal contract in delegated portfolio management, International Journal of Management Science and Engineering Management. 2010,5(6):463-470.

[26] 盛积良，马永开.显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响研究. 管理学报，2009,6(5):692-697. 

[27] 盛积良，马永开.两类不对称对基金风险承担行为的影响研究. 系统工程学报，2008,23(4):398-404.

[28] 盛积良，马永开.管理者具有市场能力的委托组合投资管理合同研究. 系统工程理论与实践. 2007, 27(10):48-53.

[29] 盛积良，马永开.考虑信息成本的委托资产组合管理合同研究. 系统工程, 2006, 18(1):18-22.

[30] 盛积良，马永开.基准组合研究评述. 管理学报. 2005, 2(6):745-753.

[31] 盛积良，马永开.委托组合投资管理研究综述. 电子科技大学学报（社科版）. 2006, 8(4): 150-158.

   [32] 盛积良, 汪宇晴. 融资融券制度对股价波动的影响——基于双重差分模型的研究[J].金融与经济,2019(10):38-44.

   [33] 盛积良,冯玉兰.上证50ETF期权推出对现货市场质量的影响——基于STAR模型和GARCH模型的实证分析[J].金融与经济,2018(07):40-46.

科研奖励

[1] 盛积良等，How can nonlinear benchmark in delegation contract affect asset price and price informativeness? [J]. Economic Theory, 2024, 78(4)，江西省第二十一次社科优秀成果二等奖，2025年.

[2] 盛积良等，Dynamic portfolio strategy by loss-averse fund managers facing performance induced fund flows[J]. International Review of Financial Analysis, Volume 73. 江西省第二十次社科优秀成果二等奖，2023年.

[3] 盛积良，委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究，江西省第十九次社科优秀成果三等奖，2021年.

[4] 盛积良等，不对称合同、资金流动与基金风险承担，江西省第十六次社科优秀成果二等奖，2015年.

专著出版

[1] 徐思, 盛积良. 激励合同对机构投资行为和资产价格的影响机制研究，中国财政经济出版社，2023.

[2] 盛积良，委托投资组合管理合同、绩效与资产价格研究，经济管理出版社，2019.

[3] 盛积良，基于PBF合同的代理投资与资产定价研究，科学出版社，2012.