10月23日下午，统计与数据科学学院于蛟桥园校区北区综合楼313顺利举办以“Ergodicity for switching jump diffusions and their statistical inference”为主题的学术讲座。东华大学数学与统计学院张振中教授应我院邀请，莅临现场开展学术讲学。本次讲座由统计与数据科学学院谭利教授主持，全院50余名师生参加了本次讲座。

张振中教授围绕“切换跳扩散过程的遍历性及统计推断”核心主题展开深度讲解。他以2009-2018年上证指数10年数据为切入点，通过分析指数基金收益率分布，指出传统正态分布在刻画实际数据时存在偏差，而Alpha稳定分布能更精准地描述金融数据的特征。张教授结合金融场景举例，将Alpha稳定过程拆解为“小跳”与“大跳”两部分，分别对应基金日常小幅波动与极端行情下的大幅涨跌，同时引入马尔可夫切换系统，用“牛市、熊市、震荡市”三状态刻画市场交替规律，并结合CIR利率模型，阐释切换跳扩散过程的数学表达与经济含义，让抽象的随机过程理论与实际金融现象紧密结合。

张振中教授重点分享了团队在该领域的研究成果，提出切换跳扩散系统遍历性的关键判定条件。他还介绍了创新研究方向——基于极大似然法估计马尔可夫链隐藏轨道，通过模拟20000组数据验证，该方法估计误差仅0.15%，为高频交易、市场状态预判提供了新工具。

交流研讨环节，在场师生围绕讲座内容，提出疑问、分享思考，大家结合学术研究与实践认知展开深入交流，既保障了学术探讨的深度，也充分体现了良好的互动氛围。

（文/鲍道斌    图/统计与数据科学学院    编辑/廖钰秦    审核/林阳 陶春海）