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  • 利物浦大学饶瑶教授应邀到统计学院讲学

    日期:2022-03-05 10:39:05   文章点击数: 稿源:

    3月2日晚上,应统计学院邀请,英国利物浦大学饶瑶教授为统计学院师生做了一场题为“A Semi-parametric Integer-valued Autoregressive Model with Covariates”的线上讲座。讲座由统计学院副院长刘小惠教授主持,统计学院部分教师和研究生参加。

    饶教授主要从引言、模型设定、参数估计、模拟表现、稳健性检验和实证分析等方面介绍了半参数整数自回归模型的相关性质。首先,饶教授指出,在经济金融、医学、旅游业等行业,人们对整数型时间序列数据的建模分析越来越感兴趣。目前关于整数型数据的模型主要有两大类:基于参数驱动类和基于数据驱动类。饶教授详细介绍了整数自回归模型的相关构造,并在此基础上提出了一种带协变量的半参数整数自回归模型(S-INARX),该模型中的协变量允许是连续型或者离散型变量。随后饶教授介绍了该模型中未知参数的估计方法,并进行了蒙特卡洛随机模拟以评价该模型以及相关估计方法的表现。仿真结果表明,在连续型和离散型协变量情形下,S-INARX模型在参数估计的准确性方面表现良好。在模型稳健性检验方面,在三种不同的设置下,与现有的参数型整数自回归模型(P-INARX)进行了对比分析,结果表明,S-INARX模型在协变量是单一分布下表现与P-INARX类似,但在协变量具有混合分布时具有明显的优势。

    在介绍模型应用部分,饶教授首先简单阐述了实证分析在理论研究中的重要性,并列举了两个在该模型中应用的实际例子:一个是加拿大伐木业中因工伤而领取短期工资损失津贴(STWLB)的索赔数据。另一个是美国银行破产的相关数据。饶教授分别从研究意义、模型拟合、参数估计、预测准确性以及参数实际意义解释等方面展示了如何做好论文写作中的实证分析。两个应用案例的引用非常巧妙,给同学们在今后的学习中如何严谨地使用相关模型进行计量分析做了较好地示范。

    讲座最后,饶教授对此次讲学进行了相关总结,并回答了学院师生的相关疑问。此次饶瑶教授的精彩演讲,完整展示了一篇科技论文撰写的过程,并为统计学院师生从事相关研究工作提供了有益示例。

    (图文/戴静怡 编辑/刘梦楠 审核/林阳 陶春海)